1
Сайт о Финансах - Finans.net.ua

                      1963 Источник, С   3,15   7,80 -0,79   -11,81 18,89   1,333 1,646   Макс. Мин.

• Если существует несколько способов хеджирования какого-либо риска, следует выбирать такой механизм страхования, который предполагает минимальные затраты для достижения желаемого снижения риска.

Существует обратная зависимость между динамикой цен опциона "колл' и ценой "страйк" по этому опциону. Для опционов "пут" это соотношение оказывается обратным. Для того чтобы убедиться в этом, взгляните на приведенную в табл 15.1 информацию об опционах, срок истечения которых наступает в июне. По мере изменения цены "страйк" от 115 долл. к 120 долл и затем к 125 долл. цены на опционы "колл" меняются от 7 к 3 '/ долл. и 1 У, долл., а цены опционов "пут" возрастают от 1 3/ к 2 Vg и 5 долл.   Контрольный вопрос 15.1 Используя табл. 15 1, рассчитайте внутреннюю стоимость и временную стоимость для июньских опционов "колл" на акции компании IBM с ценой исполнения 125 долл. Найдите соответствующие величины для опционов "пут".
 
-
Эксперты считают, что строительство каркасного дома – очень выгодное капиталовложение Наши преимущества. Опыт «РегионСтроя» в строительстве каркасных домов превышает десятилетие. За это время сооружено несколько сотен прекрасных жилых зданий.

Финансы в Украине 2017-2018

Недвижимость

Банки

Финансы